Книга заказов: что это такое и как работает?

Большая часть инвесторов на традиционном финансовом рынке никогда не совершала сделки напрямую на бирже. Это основано на том факте, что большинство инвесторов управляют своими активами через брокеров и управляющих фондами. В нынешнем криптопространстве большинство инвесторов торгуют своими средствами напрямую на биржевых платформах. В настоящее время наиболее популярными биржами являются Binance, Bittrex и Coinbase Pro. Понимание книги заказов – важный навык, который трейдеры должны учитывать перед размещением своей первой сделки. Рассмотрим, что собой представляет книга заказов.

Определение книги заказов

Книга заказов – это электронный список, состоящий из заявок на покупку и продажу. Это инструмент, который отображает интересы покупателя и продавца, а также открывает путь к спросу и предложению. Список содержит заявки на покупку и продажу, относящиеся к определенному финансовому инструменту, обычно сгруппированные по уровням цен. Другими словами, в книге заказов указывается количество активов, на которые выставляются ставки, и отображаются различные предложения как от покупателей, так и от продавцов для каждой ценовой точки для конкретной ценной бумаги.

Книга заказов показывает объем и цену, которые трейдеры готовы и могут купить или продать за конкретную ценную бумагу. Имея это в виду, книга заказов ясно доказывает свою полезность для криптотрейдеров в предоставлении в реальном времени ценной информации о рыночных ценах безопасности.

Книги заказов постоянно обновляются каждый день. Таким образом, определенные ордера определяют исполнение либо на открытом рынке, либо на рынке закрытия. Они называются книгами заказов на открытие и закрытия. Например, на бирже Nasdaq книга открытых и непрерывных заказов объединяются для получения единой цены открытия. Точно так же книга заказов на закрытие и непрерывная книга заказов объединяются для создания единой цены закрытия.

В верхней части книги заказов указывается самая высокая цена предложения и самая низкая цена продажи. Он показывает преобладающую цену и рынок, необходимые для исполнения ордера. Визуальная демонстрация обычно осуществляется через свечной график, который показывает подробную информацию о предыдущем состоянии рынка.

Компоненты книги заказов

В списке есть различные компоненты, которые помогают совершать сделки, хотя схема может отличаться в отношении безопасности. Тем не менее книга заказов обычно состоит из основных компонентов, среди которых:

Визуальная демонстрация – в основном, книга заказов имеет таблицу чисел, представляющих конкретные цены акций и общие суммы с двух сторон. Однако отношения покупателя и продавца лучше представлены в книгах заказов посредством визуальной демонстрации. В основном это в виде линейных графиков, диаграмм или других форм. Как мы отмечали ранее, структура книги заказов может отличаться в зависимости от типа ценной бумаги.

Стороны покупателя и продавца – список отображает рынок. Рынок состоит из покупателя и продавца и, следовательно, включает двух основных участников рынка. Здесь покупатель делает ставку на определенное количество акций по определенной цене, а продавец запрашивает определенную цену за то же количество акций. В других книгах заказов эта функция отображается как раздел «Покупка и покупка». Чаще всего сайт покупок окрашен в зеленый цвет, а сторона спроса – в красный.

Цены – как правило, в книге заказов также записывается сумма процентов как для продавца, так и для покупателя. Конкретные числа, отображаемые на каждой стороне, фиксируют ставки или запрашиваются при указании цены.

Итоги – здесь отображаются общие суммы определенных акций, записей и цен. Он показывает совокупное количество ценных бумаг, проданных по определенной цене.

История заказов – здесь отображается история транзакций. Все транзакции покупателя и продавца регистрируются для справки и указывают цены, даты и количество сделанных заказов.

Как использовать книгу заказов?

Учитывая, что книга заказов является важным торговым инструментом, трейдер может использовать этот инструмент по-разному. Они используются практически всеми биржами, включая акции, облигации и криптовалюты. Для начала следует получить четкий обзор глубины рынка в реальном времени, который поможет оценить рыночную цену с исполнением ордера.

Еще одно применение – это измерение импульса продавцов. Просматривая книгу заказов, трейдер может понять количество заказов продавца, а затем спрогнозировать тенденцию изменения цены актива. Например, учитывая лучший уровень цены предложения или предложения, когда количество заказов на стороне продавца ниже, чем на стороне покупателя, для стороны продажи имеется низкий импульс. Таким образом, это означает, что цена актива, вероятно, вырастет. Точно так же, когда количество заказов покупателя ниже, чем у продавца, это предсказывает импульс для стороны продажи.

Например, книга заказов может быть для пары BTC / USD и, как таковая, будет содержать заказы на покупку и продажу на бирже. Они представляют собой цену покупки или продажи Bitcoin в долларах США. USD будет валютой котировки, и как таковые, цена Bitcoin будет в терминах USD в книге заказов. Когда покупатель предлагает цену Bitcoin во время обмена, например, 3 000 долларов США, продавец должен согласовать точную цену предложения, в данном случае 3 000 долларов США.

Книги заказов продолжают расширять объем информации, предлагаемой инвесторам. Это важный инструмент для любого дневного трейдера и профессиональных рыночных экспертов в разработке эффективных торговых стратегий. С другой стороны, у темных пулов есть книги заказов, которые не видны публике.

Преимущества

Одним из основных преимуществ использования книги заказов является предоставление обновленных значений цен как для покупателей, так и для продавцов. Кроме того, отображение рыночных цен в режиме реального времени помогает инвесторам совершать точные и решительные сделки в зависимости от их предпочтений.

Кроме того, если инвесторы дезинформированы о конкретной безопасности, они могут легко получить из первых рук обмен через различные платформы. С помощью этих электрических списков они могут понять тенденции цен на активы, которые предлагаются или запрашиваются. Здесь вы можете понять динамику ценовых тенденций на рынке криптовалюты.

Механизм согласования

В настоящее время в книги заказов включены различные обновления. Принимая это во внимание, сопоставление заказов покупателя и продавца выполняется автоматически на основе их предпочтений. Кроме того, функция обновления рынка обеспечивает точные рыночные цены в режиме реального времени, обеспечивая тем самым покупку или продажу заказа по текущей рыночной цене.

Также при использовании стратегий лимитных ордеров использование книг ордеров служит большой цели. Такие экземпляры требуют, чтобы сделки устанавливали определенные уровни цен, обозначающие точки, в которых они хотят продать или купить ценную бумагу. В результате ордер автоматически завершается, когда рыночная цена приближается к установленной цене. Система, которая сопоставляет заказы покупателя и продавца, использует книги заказов при выполнении торговых операций на биржах. Система называется механизмом согласования, а система согласования заказов является основой всех электронных бирж. Он определяет эффективность обмена.

Подписывайтесь на Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей – @like_freedman

Автор: Евгения Лимончикова, аналитик Freedman Сlub Crypto News